فتح نظام التداول الفجوة

إعداد افتتاح الفجوة التجارية في بولكوفسكي - الجانب القصير.

كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2017 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات.

كتابي، سوينغ ويوم ترادينغ، يخصص فصولا كاملة لإعداد الثغرة الافتتاحية، بدءا من الصفحة 203. أرسمها على اليسار. لمزيد من المعلومات حول الإعداد، وشراء الكتاب.

إذا نقرت على هذا الرابط ثم اشتريت الكتاب (أو أي شيء) في أمازون، فستساعد الإحالة في دعم هذا الموقع. شكر. - توم بولكوسكي.

يناقش ما يلي إعداد التداول اليومي الذي يستخدم فجوة السعر التصاعدي في الفتح. للحصول على فجوة هبوطية (تجارة طويلة)، انقر هنا.

فتح فجوة الخلفية.

ويعتمد الإعداد الافتتاحي للثغرات على فجوة كبيرة في الأسعار عندما تفتح السوق لهذا اليوم وتتبع السعر في تلك الفجوة.

وتبين البحوث أن نصف الفجوة على الأقل يملأ 84٪ من الوقت، ولكن هذا هو لجميع الأحجام الفجوة (صغيرة مثل فلسا واحدا) من 1/1/1990 إلى 12/25/2018 باستخدام 520 الأسهم. ولم تغطي جميع الأسهم كامل الفترة. وكلما زادت الفجوة، كلما قل احتمال سدها عن طريق حركة الأسعار اللاحقة.

عندما اختبرت لأول مرة هذا الإعداد قبل سنوات، أنها وعدت ولكن مثل العديد من الاجهزة التجارية، فقد أصبح أقل فعالية مما كانت عليه مرة واحدة. اختباره باستخدام البيانات الخاصة بك، في الأسواق الخاصة بك، وتغييره لتتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك.

فتح منهجية الفجوة.

يوضح الشكل التالي الإعداد المثالي لفتح فجوة التداول. يفصل الخط العمودي اليوم الأول من الثانية على الرسم البياني لمدة 5 دقائق. في شمعة B، فجوات الأسعار مفتوحة أعلى من شمعة A التي انتهت التداول في اليوم السابق. السعر قد أو قد لا يستمر تتجه صعودا. إذا كان يفعل ذلك، فمن الأفضل أن التحرك صعودا قويا، دون مناطق التوحيد، الشموع مع الظلال الصغيرة، وتداخل الأسعار قليلا بين الهيئات.

في هذا المثال، يعكس السعر عند الشمعة B من خلال تشكيل ظل علوي طويل القامة. هذا هو تلميح بأن الدببة بدأت تقصير السهم بعد أن أدرك أنه في ذروة الشراء. الشمعة التالية، C، يؤكد هذا عندما فشلت في جعل عالية جديدة والجسم هو الأسود. استخدام هذه الشمعة كما شمعة إشارة، مما يعني وضع أمر لتقصير الأسهم فلسا واحدا أو اثنين تحت انخفاض شمعة. النظام ينفذ في شمعة D. مكان فورا وقف فوق عالية في شمعة c (أو الحفاظ على وقف النظام في رأسك). إذا عكس السعر عليك، فإن وقف إغلاق التداول.

كما يسقط السعر، وانخفاض المحطة ولكن لا تبقيه قريبة جدا. عندما يمر السعر بنسبة 38٪ ريتريس من الخطوة أب، والتبديل إلى مقياس 1 دقيقة وخفض وقف إلى قرش أو اثنين فوق قمة الشمعة السابقة. خفض المحطة كما كل أشكال شمعة جديدة (باستخدام قرش فوق ارتفاع شمعة السابقة كما سعر توقف جديد). وأظهر الهدف 50٪ كخط أفقي أخضر، لذلك دعونا نفترض أن هذا هو على الرسم البياني 1 دقيقة.

هنا، سعر يغلق أقل في شمعة F ولكن كلا E و F هي الشموع الصغيرة. وهذا يعني التردد: الثيران والدببة يقاتلون بها لتحديد الاتجاه. يشير الظل السفلي الطويل على الشمعة E إلى أن السعر على وشك عكسه. عند شمعة F، قم بتخفيض الوقفة إلى فلسا واحدا أو اثنين فوق الشمعة E. عند اكتمال الشمعة F، قم بخفض المحطة مرة أخرى إلى الموضع الموضح (فلسا واحدا أو اثنين فوق الأعلى عند F). شمعة G يحصل لك للخروج من الأسهم عن طريق تعثر المحطة.

فتح قائمة مرجعية الفجوة.

وكان ناسداك يستخدم لتوفير خريطة حرارية تظهر نشاط التداول في سوق بريماركيت. وأظهرت الصفحة مربع من الأسهم، وترتيبها من قبل كم أنها انتقلت بريماركيت وتشفير من قبل اللون. ومع ذلك، يبدو أنها تخلى عن هذا المورد. قم بزيارة ناسداك لنشاط التداول في سوق بريماركيت. استخدام الرسم البياني لمدة 5 دقائق للدخول، الرسم البياني 1 أو 2 دقيقة للوقت الخروج الخروج عن فجوة سعرية كبيرة من اليوم السابق لتحقيق الربح المحتملة، وقياس من انخفاض اليوم السابق إلى الاتجاه العالي اليوم ثم تأخذ نصف هذا إذا السعر يستمر في التحرك بعد الفجوة، ابحث عن مناطق قليلة أو معدومة التوحيد، والشموع طويل القامة مع ظلال قصيرة عندما يحدث تغيير لون الشمعة وفشل السعر لجعل أعلى مستوى جديد، وضع النظام لقصيرة بيني أو اثنين تحت انخفاض شمعة وضع وقف فلسا واحدا أو اثنين فوق ارتفاع شمعة اتبع السعر إلى أسفل، وخفض وقف حسب الاقتضاء. استخدام وسط أجسام شموع طويل القامة خاصة كموقف المحطة أو بضع بنسات فوق ارتفاع الشموع قصيرة. إذا كان الشموع لها ظلال طويل القامة، ثم ضع وقف اثنين من الشموع مرة أخرى عندما يتراجع السعر التحرك قبل ما يصل بنسبة 38٪، ثم التبديل إلى الرسم البياني 1 أو 2 دقيقة لوقت الخروج استخدام ارتفاع شمعة السابقة كموقف المحطة خفض المحطة كما ينخفض ​​السعر حتى يأخذك.

فتح البحث الفجوة.

في يوم عيد الميلاد، كان لي بعض وقت الفراغ وسألني شخص عن الأرقام. لذلك قمت بتحديث البحث وهذا هو ما وجدت.

باستخدام حجم الفجوة 3٪ أو أكبر، اختبرت ثلاثة عقود لمعدل إغلاق الفجوة لثغرات كاملة ونصف. نصف الفجوة هو نصف المسافة من اليوم السابق على مقربة من سعر الافتتاح اليوم. انظر الجدول.

استخدمت بيانات نموذج 520 الأسهم، ولكن ليس كل الأسهم تغطي فترات مختلفة.

كما يظهر الجدول على اليمين، هذا الإعداد عملت أفضل بكثير في الماضي.

على سبيل المثال، في التسعينات، 48٪ من الثغرات شغلت بالكامل (مغلقة) في وقت ما خلال نفس يوم التداول. وفي عام 2018، انخفض معدل الإغلاق إلى 23٪ فقط. رائع.

في 1990s، تراجع السعر نصف الفجوة 69٪ من الوقت. اليوم، السعر يصل متوسط ​​الفجوة 51٪ من الوقت.

مثال فجوة الافتتاح.

يظهر الرسم البياني مثالا على فتح الفجوة الإعداد على مقياس 5 دقائق ل دوبونت. سعر يغلق في اليوم السابق في A والثغرات صعودا إلى شمعة B. شمعة C هو شمعة إشارة، واحدة أن يتغير لونها. على الرغم من أن السعر يجعل ارتفاع أعلى على هذه الشمعة، قصيرة فلسا واحدا أدنى أدنى مستوى من شأنه أن تعمل بشكل جيد.

الدخول هو 47.63 مع وقف 47.90، فلسا واحدا فوق ارتفاع. منذ وقف بعيدا عن أدنى مستوى، مرة واحدة في التجارة خفض المحطة إلى نقطة أقرب.

السعر يجعل خطوة قوية أسفل في شمعة D، خارقة 50٪ ريتريس من أب الخطوة. أدنى مستوى في A هو 46.57 وارتفاع في C هو 48، لهدف منتصف الطريق من 47.29. منذ شمعة D قيعان في 47، والتحول إلى مقياس دقيقة واحدة كما يقترب سعر الهدف (انظر الرسم البياني التالي).

هذا هو دوبونت على مقياس 1 دقيقة. الهدف هو 47.29، لذلك إذا قمت بالتبديل إلى مقياس 1 دقيقة أي وقت بعد شمعة B، هل يمكن أن يكون قد استخدمت قرش فوق الجزء العلوي من الشمعة السابقة وسعر وقف. هذه الطريقة قد كنت قد خرجت من التجارة في الشمعة A، الذي لديه ارتفاع سعر 47.39. وكانت هذه التجارة قد جعلت 47.63 - 47.39 أو 24 سنتا للسهم.

كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2017 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات. الأشياء الأولى أولا، ولكن ليس بالضرورة في هذا النظام.

تداول فجوة الافتتاح.

لقد اعتبرت دائما أن سعر افتتاح العقود الآجلة ل FTSE100 سيكون مؤشرا مفيدا للاتجاه العام للسوق لهذا اليوم. عندما يفتح السوق بشكل ملحوظ صعودا أو هبوطا من إغلاق الأيام السابقة فإنه إما لسبب وجيه، أو لسبب وجيه.

إذا لم يكن هناك سبب وجيه فمن المتوقع أن السوق سوف عكس الخطوة الافتتاحية. إذا كان هناك سبب وجيه لهذا السعر الافتتاحي، ثم السوق من المرجح أن تجد الدعم (إما شراء لأعلى مفتوحة أو بيع لأسفل مفتوحة) وسوف تستمر في التحرك تمشيا مع الخطوة الافتتاحية.

لذلك عندما أرى خطوة فتح ثم أتوقع أن عكس ذلك، ولكن إذا وجدت الدعم في هذه الأسعار أتوقع أن السوق للتحرك في اتجاه فتح. قبل أن أبدأ التداول على الأرض، أنا المتداولة من المنزل من خلال وسيط الخصم. بعد التجارب المعتادة والحتمية خاسرة التداول تفاؤلا سخيفا، على الأمثل، 3-فترة نظام المتوسط ​​المتحرك، استقرت لدراسة السوق.

لقد توصلت إلى نظام يستند بالكامل تقريبا إلى سعر الافتتاح في مؤشر فتس. لم يتاجر كثيرا جدا (وهو أمر جيد للتاجر خارج الطابق)، ولكن كان لديه احتمال كبير للنجاح، وطلب بضع دقائق فقط من يوم لي. هذا النهج عملت بشكل جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لي لتعويض خسائري السابقة ووضع معا حصة كبيرة بما فيه الكفاية لتصبح تاجر الطابق.

غالبا ما يفتح مؤشر فاينانشيال تايمز صعودا أو هبوطا من الإغلاق السابق، ويبدو من الطبيعي أن يكون هذا هو الحال بعد إغلاق مؤشر فايننشال تايمز للأسواق الأمريكية لا تزال تتداول.

لذا إذا تحرك مؤشر S & أمب؛ P صعودا بعد إغلاق مؤشر فتس، فإننا نتوقع أن یفتح مؤشر فتس والعكس بالعکس. لم أكن قد فحصت العقود الآجلة الأمريكية في نفس العمق بأن لدي فتس، ولكن كنت مهتما بقراءة كتاب من قبل جورج أنجيل يسمى & كوت؛ داخل يوم التداول لعبة & كوت ؛.

ويناقش مفهوم & كوت؛ الحدث المتناقض & كوت ؛، الذي هو حقا عن التمييز عندما تتلاشى خطوة ومتى تذهب معها. حدث متناقض هو واحد عندما تحركا صعودا هو تمهيدا لتحرك أكبر لأسفل والتحرك لأسفل هو تمهيدا لتحرك أكبر. فجوة الافتتاح غالبا ما تكون مثالا على حدث متناقض.

إذا نظرنا إلى E-ميني S & أمب؛ P، فقط بين فتح وإغلاق العقود الآجلة S & أمب؛ P كبيرة، لقد استكشفت قيمة الفجوة الافتتاح. وفيما يلي الرسم البياني الذي يظهر الفجوة بين عشية وضحاها في E-ميني S & أمبير؛ P، مكاسب أيام والنتائج إذا كنت اتخذت موقفا ضد الخطوة الافتتاحية. حتى إذا كان فجوات السوق تصل، كنت تبيع مفتوحة وإذا كان الثغرات أسفل كنت شراء مفتوحة. وبالتالي، في 8 آذار / مارس، ترتفع الفجوة وانخفض السوق 5 نقاط في اليوم، وذلك من خلال تلاشي الفجوة الافتتاحية، فإن الاستراتيجية قد حققت ربحا من 5 نقاط.

أكثر من ليلة كسب.

اكتساب جلسة اليوم.

أظهرت النتائج لليوم الثامن ربحا قدره 12.5 نقطة، بينما من 8 مارس إلى نهاية 19 مارس تحرك مؤشر E-ميني S & أمب؛ P فقط 3.25 نقطة. لذلك يبدو أن اتجاه الفجوة الافتتاحية هو أيضا مؤشرا مفيدا لاتجاه الأيام، على الرغم من أنه بالطبع هناك حاجة إلى إجراء دراسة أكثر تفصيلا للتحقق من ذلك.

تعلم كيفية تداول أسواق العقود الآجلة.

دورة على الانترنت هو متاح الآن!

المعلومات أو المخططات أو الأمثلة الواردة في هذا الدرس هي لأغراض التوضيح والتعليم فقط. ولا ينبغي اعتباره مشورة أو توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية. نحن لا و لا يمكن تقديم المشورة في مجال الاستثمار. لمزيد من المعلومات يرجى قراءة إخلاء المسؤولية.

لطباعة أو حفظ نسخة من هذا الدرس في شكل بدف ببساطة انقر فوق الارتباط برينت. هذا سوف يفتح الدرس في شكل بدف والتي يمكنك ثم طباعة. إذا كنت غير مألوف مع بدف أو لم يكن لديك نسخة مجانية من أروبات قارئ انظر التعليمات.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

لنحاول تحسين إستراتيجية الفجوة التي قدمتها مقالة بن ليتل & # 8217؛ بعنوان & # 8220؛ اختبار إستراتيجية الفجوة البسيطة. & # 8221؛ في هذه المقالة بين بن نموذج التداول بسيط، ودعا الفجوة فاد 31، استنادا إلى الفجوة الافتتاحية في S & أمبير؛ P الآجلة السوق. وكانت هذه أول فجوة على أساس المادة على نجاح نظام التاجر واستقطب قدرا كبيرا من الاهتمام. شخصيا، أنا & # 8217؛ لم ينظر في استراتيجيات الفجوة منذ عام 2008. أنا لم تجد استراتيجية الفجوة التي أحببت. ومع ذلك، اعتقدت أن هذا سيكون وقتا طيبا لمراجعة بعض المفاهيم I & # 8217؛ لم تراجع في سنوات عديدة.

غاب فاد # 1 نموذج التداول.

فتح هذا النموذج التجاري مواقف في الاتجاه المعاكس للفجوة. وهكذا، فقد تلاشت الفجوات المتراكمة من خلال تحقيق فجوات قصيرة وهبوطية هي الفرص التي يجب أن تستمر طويلا. ووضعت قيمة ثابتة وقيمة هدف الربح بعد فتح موقف جديد. للحصول على وصف أكثر اكتمالا يرجى الاطلاع على المادة الأصلية.

استخدم نموذج التداول مرشحين مهمين.

مرشح نظام السوق الذي قسم السوق إلى الثور أو الدب. وقد تحقق ذلك بمتوسط ​​متحرك مدته 100 فترة مطبق على البيانات اليومية. مرشح المدى الذي يقتصر على اتخاذ الصفقات فقط إذا كان اليوم & # 8217؛ s سعر الافتتاح واردة في اليوم السابق & # 8217؛ s مجموعة. وهذا يعني أنه إذا كان سعر الافتتاح اليوم أعلى من يوم أمس أو أعلى خلال اليوم، لم يتم التداول.

اختبر بن صحة مرشح النظام في المقالة الأصلية. حسب المصطلح & # 8220؛ الصلاحية & # 8221؛ I & # 8217؛ م تشير إلى مرشح النظام لتوفير القيمة. ومن الواضح أن مرشح النظام قدم قيمة عن طريق الحد من الصفقات غير المنتجة وتحسين النتائج بشكل كبير كما رأينا في المادة الأصلية. مرشح النظام يجبر نموذج التداول على اتخاذ الصفقات الطويلة التي اتخذت فقط خلال نظام الثور والتجارب قصيرة اتخذت فقط خلال أنظمة الدب. وهذا يجعل المعنى المنطقي ويساعد على إعطاء المصداقية للنموذج. كما اختبر بن متانة مرشح النظام الذي كان جيدا.

بيئة الاختبار.

لأنني أخطط لتشغيل بعض الاختبارات أنا & # 8217؛ م الذهاب لكسر البيانات التاريخية إلى جزأين. جزء داخل العينة وجزء من العينة. وهكذا، عندما أنا & # 8217؛ م الانتهاء مع بلدي اختبار الظهر أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية لديها جزء من البيانات لاختبار نموذج التداول المعدلة على.

قبل الدخول في تفاصيل النتائج، اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات داخل هذه المادة سوف تستخدم الافتراضات التالية:

حجم الحساب ابتداء من 100000 $ تواريخ العينة في الفترة من 1998 حتى 31 ديسمبر 2018 تم تداول عقد واحد لكل إشارة لم يتم تراكم P & L تم خصم 20 $ في ذهابا وإيابا للانزلاق والعمولات.

نتائج خط الأساس.

استنادا إلى افتراضاتنا أعلاه، هنا هو الأداء الأساسي لنموذج التداول. I & # 8217؛ كما أرفق تقرير أداء ترادستاتيون: Gap_Strategy_Baselin. xls.

اختبار أهمية تصفية النطاق.

أود اختبار صلاحية مرشح النطاق. لذلك، في الاختبار أدناه أنا ببساطة إزالة مرشح مجموعة السماح لنموذج التداول لاتخاذ الصفقات التي كانت خارج نطاق اليوم السابق & # 8217؛ s.

هنا نرى بوضوح أن تجنب الصفقات التي تقع خارج نطاق اليوم السابق يحسن النتائج. التحقق من النطاق صالح.

اختبار داي-أوف-ذي-ويك فيلتر.

مرة أخرى في عام 2008 عندما كنت أتطلع إلى نماذج التداول القائم على الفجوة، واختبار يوم-من-فلاتر الأسبوع كان ممارسة شائعة. وأتذكر أنه كثيرا ما تبين أنه ينبغي تجنب أيام معينة من الأسبوع لأنها تنتج باستمرار نتائج سلبية. دعنا نرى كيف يبدو هذا اليوم مع هذا النموذج.

في هذا الرسم البياني شريط يمثل المحور س يوم من أيام الأسبوع والمحور ص هو صافي الربح المتراكم لأخذ جميع الصفقات خلال ذلك اليوم المحدد من الأسبوع. الشريط الأول هو يوم الاثنين (1)، وآخر شريط (5) هو يوم الجمعة. يمكننا أن نرى أن الاثنين والجمعة لم تنتج نتائج جيدة جدا بشكل عام. قد لا يكون أخذ فجوة التجارة في هذه الأيام فكرة جيدة.

رمز هذه الاستراتيجية في الجزء السفلي من هذه المقالة.

اختبار الفجوة الفجوة مقابل الربحية.

وأنا أتذكر بوضوح أن حجم الفجوة لعب أيضا لفة في تحديد ما إذا كان سيتم تجاهل تجارة معينة أم لا. لا أذكر تماما، ولكن أعتقد أنه تم تجنب الكثير من الثغرات أو صغيرة جدا من الثغرات. دعنا نرى ما لدينا اليوم.

أنا & # 8217؛ عدلت الرمز لاتخاذ مدخلين:

غاب إنكريمنتس يخبر البرنامج حجم مجموعة من الثغرات التي سوف يتم التداول. على سبيل المثال، زيادة فجوة من 5 حالات نحن اختبار الثغرات التي تقع ضمن نطاق 5 نقاط.

التكرارات تخبر البرنامج بعدد السيناريوهات المختلفة التي نختبرها. وهي قيمة المدخلات حيث نستخدم ميزة ترادستاتيون & # 8217 للتحسين لإجراء عمليات تكرارية على نموذج التداول أثناء اختبار أحجام الثغرات المختلفة. استنادا إلى كيفية عمل البرنامج، فإنه من المهم أن تبدأ قيمة الإدخال هذه من الصفر. على سبيل المثال، إذا أردنا إجراء 6 تكرارات سندخل صفر هنا ثم نستخدم محسن لاختبار من 0-5. وهذا يعني أننا سنقوم بإجراء 6 اختبارات مع زيادة الفجوة من خمسة. وهذا من شأنه أن يولد الاختبارات التالية:

لذلك في المثال أعلاه سيكون لدينا 6 اختبارات مختلفة. فالاختبار الأول سيؤدي فقط إلى زيادة الفجوات التجارية عن 0 وأقل من أو يساوي 5 نقاط. أما الاختبار الثاني فتبلغ فجوات التجارة أكثر من 5 وأقل من 10 نقاط أو تساويها. وهكذا على & # 8230؛

وفيما يلي النتائج عندما اختبرت نموذج التداول مع زيادة الفجوة من 1 مع 25 التكرارات.

وبالنظر إلى هذا الرسم البياني شريط يمكننا أن نرى الثغرات الأحجام في شريط رقم 8 هو الشريط الأخير لإنتاج الأرباح. البارات على يمين # 8 تنتج أي أرباح. شريط رقم 8 يمثل ثغرات أقل من أو يساوي 9 نقاط وأكبر من 8 نقاط. في النهاية يبدو أننا يمكن تحسين النظام من خلال اتخاذ فقط الثغرات التي تساوي أو أقل من 9 نقاط.

رمز هذه الاستراتيجية في الجزء السفلي من هذه المقالة.

غاب فاد # 1 موديل مع فلتر يوم من الأسبوع.

دعونا الآن نأخذ ما تعلمنا وتطبيقه على نظام خط الأساس لدينا. أولا، نطبق مرشح اليوم من الأسبوع (داو) إلى نظام خط الأساس لدينا.

الفجوة تتلاشى # 1 نموذج مع الفجوة حجم تصفية.

نحن هنا تطبيق مرشح حجم الفجوة إلى نظام خط الأساس لدينا.

غاب فاد # 1 نموذج الجمع بين كلا المرشحين.

في هذا الاختبار أنا الجمع بين مرشح اليوم من الأسبوع مع مرشح حجم الفجوة.

استنتاج.

عند هذه النقطة أحب مرشح يوم من الأسبوع أفضل من مرشح حجم الفجوة. أنا أحب حقيقة أن صافي الربح لكل التجارة وعامل الربح أكبر من مرشح حجم الفجوة. وعلاوة على ذلك، لدينا بالفعل مرشح حجم الفجوة في مكان مع الاختيار لدينا مجموعة. وبالتالي، أنا حقا لا & # 8217؛ ر يشعرون مريحة جدا إضافة فحص إضافي على حجم الفجوة.

بعد الخروج من هذين المرشحين واختبارهما على بياناتنا في العينة، يمكننا الآن تطبيقها على بياناتنا خارج العينة. في الوقت الحالي، أنا & # 8221؛ ليرة لبنانية القيام بذلك في مقال آخر كما هذه المادة هو الحصول على بعض الشيء. وبمجرد أن نختبر فكرتنا على البيانات خارج العينة، سنرى ما إذا كانت جهودنا قد دفعت أم لا، إذا كان ذلك يعود إلى نظام الأساس لتجربة أفكار جديدة.

اختبار إضافي:

وفيما يلي بعض تقارير أداء ترادستاتيون استنادا إلى التعليقات أدناه.

الأداء الأساسي [زلس] الدخول في الصفقات في 08:29 [زلس] دخول الصفقات في 08:25 [زلس] دخول الصفقات في 08:31 [زلس] دخول الصفقات في 08:35 [زلس]

مقالة أخرى في هذه السلسلة.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

استراتيجيات التداول الفجوة.

جدول المحتويات.

استراتيجيات التداول الفجوة.

تداول الفجوة هو نهج بسيط ومنضبط لشراء وتقصير الأسهم. أساسا يجد المرء أن الأسهم التي لديها فجوة السعر من الإغلاق السابق وساعات الساعة الأولى من التداول لتحديد نطاق التداول. ارتفاع فوق هذا النطاق يشير إلى شراء، وهبوطا أدناه إشارات قصيرة.

ما هي الفجوة؟

والفجوة هي التغير في مستويات الأسعار بين الإغلاق والانفتاح لمدة يومين متتاليين. على الرغم من أن معظم كتيبات التحليل الفني تحدد الأنواع الأربعة من أنماط الفجوة مثل الشائعة، الانفصال، والاستمرار، واستنفاد، يتم تطبيق هذه التسميات بعد أن يتم إنشاء نمط المخطط. أي أن الفرق بين أي نوع من الفجوة من آخر لا يمكن تمييزه إلا بعد أن يستمر السهم صعودا أو هبوطا بطريقة ما. وعلى الرغم من أن هذه التصنيفات مفيدة لفهم أطول أجلا لكيفية تفاعل مخزون معين أو قطاع بعينه، فإنها لا تقدم سوى القليل من التوجيه للتداول.

لأغراض التداول، نحدد أربعة أنواع أساسية من الثغرات على النحو التالي:

يحدث فجوة كاملة عندما يكون سعر الافتتاح أكبر من سعر يوم أمس.

في الرسم البياني أدناه لسيسكو (كسكو)، فإن السعر المفتوح لشهر يونيو 2، الذي تشير إليه علامة القراد الصغيرة إلى يسار الشريط الثاني في يونيو (السهم الأخضر)، أعلى من اليوم السابق، بواسطة علامة علامة الجانب الأيمن في شريط 1 يونيو.

يحدث فجوة كاملة عندما يكون سعر الافتتاح أقل من يوم أمس. يظهر الرسم البياني لأمازون (أمزن) أدناه كل من الفجوة الكاملة حتى يوم 18 أغسطس (السهم الأخضر) وفجوة كاملة في اليوم التالي (السهم الأحمر).

يحدث فجوة جزئية عندما يكون سعر الافتتاح اليوم أعلى من إغلاق يوم أمس، ولكن ليس أعلى من يوم أمس.

الرسم البياني التالي ل إيرثلينك (إلنك) يصور الفجوة الجزئية تصل في 1 يونيو (السهم الأحمر)، والفجوة الكاملة حتى يوم 2 يونيو (السهم الأخضر).

تحدث فجوة جزئية عندما يكون سعر الافتتاح أدنى من يوم أمس، ولكن ليس أدنى من يوم أمس.

يظهر السهم الأحمر على الرسم البياني ل أوفشور لوجيستيكش (أولغ)، أدناه، حيث افتتح السهم تحت الإغلاق السابق، ولكن ليس أقل من المستوى السابق.

لماذا تستخدم قواعد التداول؟

ومن أجل النجاح في تداول المخزونات، ينبغي للمرء أن يستخدم مجموعة من قواعد الانضباط والخروج منضبطة للإشارة إلى الصفقات وتقليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق استراتيجيات التداول الفجوة على الفجوات الأسبوعية، في نهاية اليوم، أو خلال اليوم. من المهم بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل أن يفهموا آليات الثغرات، مثل & # 039؛ شورت & # 039؛ إشارات يمكن استخدامها كإشارة خروج لبيع حيازات.

استراتيجيات تجارة الفجوة.

كل من أنواع الثغرات الأربعة لديها إشارة تجارية طويلة وقصيرة، تحدد الثماني استراتيجيات التداول الفجوة. والعقدة الأساسية لتداول الثغرات هي السماح لساعة واحدة بعد أن يفتح السوق لسعر السهم لتأسيس نطاقه. طريقة التداول المعدلة، التي سيتم مناقشتها في وقت لاحق، يمكن استخدامها مع أي من الاستراتيجيات الثمانية الرئيسية لتحريك الصفقات قبل الساعة الأولى، على الرغم من أنها تنطوي على المزيد من المخاطر. مرة واحدة يتم إدخال موقف، يمكنك حساب وتعيين وقف زائدة 8٪ للخروج من موقف طويل، ووقف زائدة 4٪ للخروج من موقف قصير. إن الوقف المتحرك هو مجرد عتبة خروج تتبع ارتفاع السعر أو انخفاض السعر في حالة المراكز القصيرة.

مثال طويل: يمكنك شراء سهم بسعر 100 دولار. يمكنك تعيين الخروج في ما لا يزيد عن 8٪ أقل من ذلك، أو 92 $. إذا ارتفع السعر إلى 120 $، يمكنك رفع وقف إلى 110.375 $، وهو ما يقرب من 8٪ أقل من 120 $. ويواصل الارتفاع ارتفاعه طالما ارتفع سعر السهم. وبهذه الطريقة، يمكنك متابعة ارتفاع سعر السهم إما مع توقف حقيقي أو عقلي يتم تنفيذه عندما ينعكس اتجاه السعر أخيرا.

مثال قصير: يمكنك اختصار السهم بسعر 100 دولار. قمت بتعيين شراء إلى غطاء في 104 $ بحيث انعكاس الاتجاه من 4٪ سوف يجبرك للخروج من الموقف. إذا انخفض السعر إلى 90 دولارا، فأنت تعيد حساب المحطة عند 4٪ فوق هذا الرقم، أو 93 دولارا للشراء إلى التغطية.

وفيما يلي الاستراتيجيات الثماني الرئيسية:

كامل الفجوة: طويل.

إذا كان سعر الإفتتاح أكبر من ارتفاع أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين وقف شراء (شراء) طويلين فوق القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول . (ملاحظة: يتم تعريف علامة & # 039؛ القراد & # 039؛ على أنه عرض التسعير / الطلب، وعادة من 1/8 إلى 1/4 نقطة، اعتمادا على المخزون.)

كامل الفجوة: قصيرة.

إذا كانت فجوات الأسهم تصل، ولكن هناك ضغط شراء غير كاف للحفاظ على الارتفاع، فإن سعر السهم سوف مستوى أو انخفاض أقل من سعر الفجوة الافتتاح. يمكن للمتداولين وضع إشارات دخول مماثلة للمراكز القصيرة كما يلي:

إذا كان سعر السهم أكبر من ارتفاع يوم أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف قصيرة تساوي القراد دون القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة كاملة أسفل: طويل.

قد يؤدي انخفاض الأرباح والأخبار السيئة والتغيرات التنظيمية والتأثيرات السوقية إلى انخفاض سعر السهم بشكل غير معهود. هناك فجوة كاملة أسفل عندما يكون السعر أقل ليس فقط في اليوم السابق & # 39؛ ق إغلاق، ولكن أدنى من اليوم السابق أيضا. الأسهم التي يفتح سعرها في فجوة كاملة أسفل، ثم يبدأ في الصعود على الفور، ويعرف باسم "القط الميت ترتد".

إذا كان سعر السهم مفتوحا أقل من يوم أمس، فحدد نقطة توقف مساوية لقاعتين أكثر من قاع أمس.

فجوة كاملة أسفل: قصيرة.

إذا كان سعر السهم مفتوحا أقل من يوم أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف مساوية لقاعتين أدنى من القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

الفجوات الجزئية.

والفرق بين الفجوة الكاملة والجزئية هو الخطر والربح المحتمل. بشكل عام، فإن مخزونات الأسهم أعلى بكثير من اليوم السابق قد شهدت تغييرا كبيرا في رغبة السوق في امتلاكها أو بيعها. الطلب كبير بما فيه الكفاية لإجبار صانع السوق أو الكلمة متخصص لإجراء تغيير كبير في الأسعار لاستيعاب الطلبات التي لم تملأ. وتتجه مخزونات الفوائض بشكل عام إلى اتجاه أبعد من المخزونات التي لا توجد إلا فجوة جزئية. ومع ذلك، فإن الطلب الأصغر قد يتطلب فقط من الطابق التجاري لتحريك السعر فقط فوق أو أسفل الإغلاق السابق من أجل تحريك شراء أو بيع لملء أوامر مباشرة. هناك عموما فرصة أكبر لكسب أكثر من عدة أيام في مخزونات الفجوة الكاملة.

إذا لم يكن هناك ما يكفي من الاهتمام في بيع أو شراء الأسهم بعد ملء الأوامر الأولية، فإن السهم يعود إلى نطاق التداول بسرعة. ويدخل الدخول في صفقة لمخزونات جزئية بشكل عام إما إلى مزيد من الاهتمام أو توقف أكثر قربا من 5-6٪.

فجوة جزئية: طويل.

إذا كان سعر السهم هو أكبر من إغلاق يوم أمس، ولكن ليس أكبر من يوم أمس، فإن الشرط يعتبر فجوة جزئية. عملية الدخول طويلة هي نفسها بالنسبة للفجوات الكاملة في أن واحد إعادة النظر في الرسم البياني 1 دقيقة بعد 10:30 صباحا ووضع طويل (شراء) وقف اثنين من القراد فوق ارتفاع تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة جزئية: قصيرة.

العملية التجارية القصيرة لفجوة جزئية تصل هي نفسها بالنسبة الثغرات الكاملة في أن واحد إعادة النظر في الرسم البياني دقيقة واحدة بعد 10:30 صباحا ويحدد توقف قصيرة اثنين من القراد أدنى من الانخفاض الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة جزئية أسفل: طويل.

إذا كان سعر السهم هو أقل من إغلاق يوم أمس، قم بمراجعة الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين وقف شراء اثنين فوق القدر الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول.

فجوة جزئية أسفل: قصير.

العملية التجارية القصيرة للفجوة الجزئية أسفل هي نفسها ل فول غاب دون في أن واحد إعادة النظر في الرسم البياني دقيقة واحدة بعد 10:30 صباحا ويحدد توقف قصيرة اثنين من القراد دون أدنى مستوى تحقق في الساعة الأولى من التداول.

إذا كان سعر السهم هو أقل من إغلاق يوم أمس، فحدد نقطة توقف قصيرة تساوي قرادتين أقل من القاع الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول اليوم.

إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الحجم، فإن الطريقة الأكثر أمانا لتشغيل فجوة جزئية هي الانتظار حتى يكسر السعر السعر السابق (على تداول طويل) أو منخفض (على تجارة قصيرة).

نهاية اليوم فجوة التداول.

ويمكن أيضا تطبيق كل ثمانية من استراتيجيات تجارة الفجوة إلى التداول في نهاية اليوم. وباستخدام المسح الضوئي لفحص المخزون، يمكن للمتداولين في نهاية اليوم مراجعة تلك الأسهم بأفضل إمكانات. وتشكل الزيادات في حجم المخزونات صعودا أو هبوطا مؤشرا قويا على استمرار الحركة في نفس اتجاه الفجوة. إن مخزونات الفجوة التي تتجاوز مستويات المقاومة توفر إشارات دخول موثوقة. وبالمثل، فإن وضعية قصيرة سيتم الإشارة إليها من خلال الأسهم التي تفشل فجوة في مستويات الدعم.

ما هي طريقة التداول المعدلة؟

تنطبق طريقة التداول المعدلة على جميع الثغرات الثمانية الكاملة والجزئية. الفرق الوحيد بدلا من الانتظار حتى كسر السعر فوق أعلى (أو أقل من انخفاض لفترة قصيرة). يمكنك إدخال التجارة في منتصف انتعاش. والشرط الآخر لهذه الطريقة هو أنه ينبغي تداول السهم على الأقل مرتين في متوسط ​​حجم الأيام الخمسة الماضية. ينصح هذا الأسلوب فقط لهؤلاء الأفراد الذين يتقنون مع الاستراتيجيات الثماني أعلاه ولها أنظمة تنفيذ التجارة السريعة. منذ التداول حجم الثقيلة يمكن أن تواجه الانتكاسات السريعة، وعادة ما تستخدم توقف العقلية بدلا من توقف الثابت.

طريقة التداول المعدلة: طويل.

إذا كان سعر السهم أكبر من ارتفاع أمس، قم بإعادة النظر في الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف مساوية لمتوسط ​​السعر المفتوح والسعر المرتفع الذي تحقق في ساعة التداول الأولى. وتوصي هذه الطريقة بأن يكون الحجم اليومي المتوقع ضعف المتوسط ​​لمدة 5 أيام.

طريقة التداول المعدلة: قصيرة.

إذا كان سعر السهم مفتوحا أقل من يوم أمس، قم بمراجعة الرسم البياني لمدة دقيقة بعد الساعة 10:30 صباحا وقم بتعيين نقطة توقف مساوية لمتوسط ​​السعر المفتوح والسعر المنخفض الذي تحقق في الساعة الأولى من التداول. وتوصي هذه الطريقة بأن يكون الحجم اليومي المتوقع ضعف المتوسط ​​لمدة 5 أيام.

أين يمكنني العثور على مخزونات الفجوة؟

أعضاء ستوكشارتس & # 039؛ يمكن للخدمة الإضافية تشغيل عمليات المسح مقابل البيانات اليومية التي يتم تحديثها على أساس يومي. هذا هو الكمال للعثور على مخزونات الأسهم. ببساطة تشغيل الفجوة المحددة مسبقا بمسح باستخدام إعداد البيانات خلال اليوم حوالي 10:00 صباحا الشرقية. كما تقوم ستوكشارتس بنشر قوائم الأسهم التي انفجرت بشكل كامل أو تراجعت بالكامل كل يوم استنادا إلى بيانات نهاية اليوم. هذا هو مصدر ممتاز للأفكار للمستثمرين على المدى الطويل.

على الرغم من أن هذه هي قوائم مفيدة من الأسهم الفجوة، فمن المهم أن ننظر إلى المخططات على المدى الطويل من الأسهم لمعرفة أين الدعم والمقاومة قد تكون، وتلعب فقط تلك التي يبلغ متوسط ​​حجمها أكثر من 500،000 سهم يوميا حتى تقنية التداول الفجوة يتقن. غالبا ما يتم تشغيل أكثر الثغرات في الأرباح على الأسهم التي اتبعتها في الماضي، وهي على دراية.

ما مدى نجاح هذا؟

بعبارات بسيطة، استراتيجيات تجارة الفجوة هي نظام تجاري محدد بدقة يستخدم معايير محددة للدخول والخروج. يتم تحديد توقفات زائدة للحد من الخسارة وحماية الأرباح. أبسط طريقة لتحديد قدرتك على النجاح في تجارة الثغرات هي تجارة الورق. تداول الورق لا ينطوي على أي معاملة حقيقية. بدلا من ذلك، واحد يكتب أو يسجل إشارة دخول ثم يفعل الشيء نفسه لإشارة الخروج. ثم طرح العمولات والانزلاق لتحديد الربح أو الخسارة المحتملة.

تداول الفجوة هو أبسط بكثير من طول هذا البرنامج التعليمي قد يوحي. لن تجد إما قمم أو قيعان من النطاق السعري للسهم، ولكن سوف تكون قادرة على الربح بطريقة منظمة وتقليل الخسائر باستخدام توقف. فمن بعد كل شيء، أكثر أهمية لتكون مربحة باستمرار من لمطاردة باستمرار المحركين أو الدخول بعد الحشد.

الربح من فجوة الافتتاح.

يمكن القول إن الحدث الوحيد الأكثر إجهادا للمستثمرين والتجار على حد سواء هو كبير، وفتح الفجوة. أنها تميل إلى أن يحدث عندما كنت تتوقع أقل منها وغالبا ما يؤدي إلى "الغزلان في المصابيح الأمامية" تأثير كما يحاول التاجر لتحديد ما إذا كان سوف تتلاشى (التجارة في الاتجاه المعاكس) أو متابعة (التجارة في نفس الاتجاه) الفجوة.

دعونا ندرس تقنية مربحة تاريخيا لتداول الفجوات الكبيرة في مؤشرات الأسهم مثل S & أمب؛ P 500 (سبي أو إس) مع مجموعة بسيطة من القواعد التي يمكن تذكرها بسهولة وتنفيذها.

هناك سيناريوهين محتملين:

يغلق مؤشر S & أمب؛ P 500 دون المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام (ما) ثم يفتح عند الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة مع وجود فجوة كبيرة فوق إغلاق الجلسة السابقة، أو يغلق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام و يفتح في اليوم التالي مع فجوة كبيرة إلى أسفل.

تعريف المصطلحات.

ولأغراض المناقشة هنا، فإن الفجوة "الكبيرة" هي ما لا يقل عن 40 في المائة من الخمسة أيام). أتر هو الفرق بين ارتفاع وانخفاض نطاق التداول جلسة، بما في ذلك أي فجوة الافتتاح.

جيتينغ إن.

ببساطة "اتبع" الفجوة الكبيرة عن طريق الدخول في اتجاه الفجوة الافتتاح في فتح (9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أو بعد ذلك بوقت قصير. على سبيل المثال، إذا كانت الفجوة تفتح "أسفل" (أي أقل من سعر إغلاق اليوم السابق)، فابدأ بالبيع.

أو إذا فتحت الفجوة "فوق" (أي فوق سعر إقفال اليوم السابق)، فانتقل إلى الشراء (انظر المثال في الشكل 1 أدناه). أغلق التداول في نهاية جلسة التداول العادية (4:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 4:15 مساء بتوقيت شرق أوروبا). كرر كل مرة يحدث هذا الحدث خلال العام.

أرقام التشذيب.

ويظهر اختبار هذه الاستراتيجية على مدى السنوات العشر الماضية نتائج تاريخية جذابة. كانت هناك 141 "طويلة" إشارات، مع 89 (63٪) مما أدى إلى الصفقات الفوز. تجاوز إجمالي الأرباح الخسائر الإجمالية بنحو 2: 1 (عامل الربح = 1.98).

ولم تكن هناك إشارات قصيرة أيضا، ولكنها تستحق النظر مع 96 فائزا من أصل 190 تداولات (51٪) وأرباح إجمالية تتجاوز الخسائر بنحو 40٪ (عامل الربح = 1.39).

ذي تاكيواي.

هذا بسيط "اتبع الفجوة" استراتيجية يعمل لسببين. ولا يؤدي ذلك إلا عندما يكون حجم الفجوة كبيرا، مما يعني أن ميزان ضغوط البيع والبيع هو منحرف وأن الأسواق قد تكون على استعداد للاتجاه.

وأخيرا، فإنه يستفيد من "انعكاس" إلى "المتوسط" التاريخي لأسواق الأسهم. المؤشرات بطبيعة الحال انحسار وتدفق، لذلك ببساطة التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد الأخير يمكن أن تكون مربحة إذا كان ينتظر محفز، مثل فجوة كبيرة فتح. إذا كانت الأسعار لا تملأ الفجوة عن طريق الارتداد إلى اليوم السابق في موعد قريب من نهاية الدورة، فإن الأرباح الإضافية يمكن أن يتم التقاطها من خلال الاحتفاظ بالمركز حتى اليوم التالي أو بعده.